Сравнение MFOCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Focus Fund (MFOCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFOCX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFOCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFOCX Marsico Focus Fund | -3.89% | 12.47% | 49.61% | 45.25% | -33.36% | 20.23% | 47.52% | 32.33% | 0.23% | 34.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MFOCX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MFOCX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.93% против 12.25% соответственно.
MFOCX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 16.93%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFOCX и SCHD
MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
MFOCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MFOCX
SCHD
Сравнение MFOCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFOCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.55 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFOCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MFOCX и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFOCX и SCHD
Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.53%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFOCX Marsico Focus Fund | 18.53% | 17.81% | 11.96% | 2.18% | 18.06% | 11.66% | 8.36% | 7.90% | 11.58% | 18.67% | 0.00% | 24.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MFOCX и SCHD
Максимальная просадка MFOCX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFOCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -33.37% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.74% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.76% | -16.85% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -33.37% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.43% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -3.34% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.75% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFOCX и SCHD
Marsico Focus Fund (MFOCX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFOCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 2.33% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 7.96% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 15.69% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.40% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.70% | +5.26% |