PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFOCX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFOCX с MXXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFOCX (Marsico Focus Fund) and MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund) are both mutual funds - MFOCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Marsico Investment Fund, while MXXIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Marsico Investment Fund. Over the past 10 years, MFOCX returned 18.39%/yr vs 16.90%/yr for MXXIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFOCX charges 1.34%/yr vs 1.33%/yr for MXXIX.

Доходность

Сравнение доходности MFOCX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Focus Fund (MFOCX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFOCX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у MXXIX с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции MFOCX превзошли акции MXXIX по среднегодовой доходности: 18.39% против 16.90% соответственно.

MFOCX

1 день
-1.44%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.00%
1 год
18.78%
3 года*
28.06%
5 лет*
15.05%
10 лет*
18.39%

MXXIX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.72%
С начала года
14.23%
6 месяцев
14.38%
1 год
27.73%
3 года*
32.30%
5 лет*
13.08%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFOCX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFOCX
Marsico Focus Fund		9.64%12.47%49.61%45.25%-33.36%20.23%47.52%32.33%0.23%34.20%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		14.23%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Correlation

The correlation between MFOCX and MXXIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2000 г.

0.90

The correlation between MFOCX and MXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Focus Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с MFOCX:
MFOCX с BSTMFOCX с VOOMFOCX с ARKKMFOCX с FTQGXMFOCX с QQQMFOCX с SPMOMFOCX с SPY
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Доходность на риск

MFOCX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFOCX
Ранг доходности на риск MFOCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFOCX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFOCXMXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.49

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.12

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.19

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

8.31

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFOCX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXXIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFOCXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MFOCX и MXXIX

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и MXXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFOCXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-62.49%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-13.07%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.56%

-20.05%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.76%

-40.59%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-40.59%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.51%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-18.36%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.44%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MFOCX и MXXIX

Текущая волатильность для Marsico Focus Fund (MFOCX) составляет 4.38%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFOCXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.30%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

15.42%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.29%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

22.77%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

21.81%

+0.21%

Сравнение комиссий MFOCX и MXXIX

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MXXIX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFOCX и MXXIX

Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%, что больше доходности MXXIX в 10.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFOCX
Marsico Focus Fund		16.24%17.81%11.96%2.18%18.06%11.66%8.36%7.90%11.58%18.67%0.00%24.61%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		10.46%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFOCX and MXXIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXXIX has higher volatility (6.30%) compared to MFOCX (4.38%). In terms of maximum drawdown, MFOCX dropped -54.96% vs MXXIX's -62.49%.

MXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFOCX и MXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор