Сравнение MFMO с VUG
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. MFMO is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%.
MFMO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам MFMO и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.93% | -1.90% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.78% | -0.95% |
Correlation
The correlation between MFMO and VUG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. VUG — Ранг доходности на риск
MFMO
VUG
Сравнение MFMO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.62 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и VUG
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -50.68% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.25% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.09% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 15.83% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.21% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 21.44% | +2.98% |
Сравнение комиссий MFMO и VUG
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и VUG
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and VUG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор