Сравнение MFMO с ULVM
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds. MFMO is actively managed, while ULVM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и ULVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 15.73%.
MFMO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULVM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и ULVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.93% | -1.90% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 15.73% | 0.55% |
Correlation
The correlation between MFMO and ULVM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. ULVM — Ранг доходности на риск
MFMO
ULVM
Сравнение MFMO c ULVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.58 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и ULVM
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и ULVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -40.71% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -5.75% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и ULVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 10.75% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 15.48% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 18.85% | +5.57% |
Сравнение комиссий MFMO и ULVM
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и ULVM
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.56% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and ULVM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and Victory Capital. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.20% for ULVM.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и ULVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор