Сравнение MFMO с SGRT
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.93%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
MFMO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.93% | -1.90% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | -1.58% |
Correlation
The correlation between MFMO and SGRT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MFMO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 3.63 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и SGRT
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -17.87% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.69% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.10% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 33.40% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 33.40% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 33.40% | -8.98% |
Сравнение комиссий MFMO и SGRT
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и SGRT
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and SGRT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор