Сравнение MFMO с PRN
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds. MFMO is actively managed, while PRN is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PRN.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и PRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 45.08%.
MFMO
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 45.08%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 65.87%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение доходности по годам MFMO и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.12% | -1.80% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 45.08% | 0.26% |
Correlation
The correlation between MFMO and PRN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. PRN — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRN
Сравнение MFMO c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и PRN
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и PRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -59.88% | +47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.57% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.82% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и PRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 30.47% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.41% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.38% | +2.28% |
Сравнение комиссий MFMO и PRN
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и PRN
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.08% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and PRN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.
PRN has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.60% for PRN.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и PRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор