Сравнение MFMO с MMTM
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds. MFMO is actively managed, while MMTM is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и MMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 9.16%.
MFMO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMTM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам MFMO и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 25.49% | -1.90% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 9.16% | -0.45% |
Correlation
The correlation between MFMO and MMTM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. MMTM — Ранг доходности на риск
MFMO
MMTM
Сравнение MFMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.85 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и MMTM
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и MMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -33.85% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.20% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и MMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 14.19% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.20% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.65% | +5.85% |
Сравнение комиссий MFMO и MMTM
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и MMTM
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.78% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and MMTM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.12% for MMTM.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и MMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор