Сравнение MFMO с JMOM
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. MFMO is actively managed, while JMOM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 20.27% | -0.88% |
Correlation
The correlation between MFMO and JMOM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMOM
Сравнение MFMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и JMOM
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -34.31% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -4.43% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.26% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и JMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 16.04% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 18.94% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 20.18% | +7.90% |
Сравнение комиссий MFMO и JMOM
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и JMOM
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.75% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MFMO and JMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
JMOM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.12% for JMOM.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор