Сравнение MFMO с IQM
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.93%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.
MFMO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.93% | -1.90% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 38.49% | -3.47% |
Correlation
The correlation between MFMO and IQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. IQM — Ранг доходности на риск
MFMO
IQM
Сравнение MFMO c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.95 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и IQM
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -44.91% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.57% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -12.24% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 28.28% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 28.90% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 30.71% | -6.29% |
Сравнение комиссий MFMO и IQM
И MFMO, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и IQM
Ни MFMO, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and IQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO and IQM have the same expense ratio: 0.50% per year.
MFMO and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MFMO is categorized as Momentum, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор