Сравнение MFMO с ILCB
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index. MFMO is actively managed, while ILCB is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%.
MFMO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам MFMO и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 25.49% | -1.90% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 11.12% | 0.13% |
Correlation
The correlation between MFMO and ILCB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. ILCB — Ранг доходности на риск
MFMO
ILCB
Сравнение MFMO c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.64 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и ILCB
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -51.53% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -6.24% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 12.02% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 17.13% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.16% | +6.34% |
Сравнение комиссий MFMO и ILCB
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и ILCB
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.97% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and ILCB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while ILCB is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор