PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

MFLX и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%1.68%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с AIRRMFLX с AMUNMFLX с CAMFLX с CALI
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий MFLX и FUMB

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

MFLX vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.59

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.52

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.63

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.53

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

21.74

-20.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.59

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.66

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.99

-0.82

Корреляция

Корреляция между MFLX и FUMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и FUMB

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и FUMB

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-2.68%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-0.60%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-1.25%

-24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.17%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-0.19%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.12%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и FUMB

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.25%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

0.58%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

1.03%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

1.17%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

1.78%

+9.60%