PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFLX с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с SUB

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

MFLX и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFLX или SUB.

Корреляция

Корреляция между MFLX и SUB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MFLX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.80%
11.45%
MFLX
SUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFLX:

0.24

SUB:

1.71

Коэф-т Сортино

MFLX:

0.41

SUB:

2.22

Коэф-т Омега

MFLX:

1.07

SUB:

1.39

Коэф-т Кальмара

MFLX:

0.20

SUB:

2.55

Коэф-т Мартина

MFLX:

1.45

SUB:

8.57

Индекс Язвы

MFLX:

2.03%

SUB:

0.37%

Дневная вол-ть

MFLX:

12.08%

SUB:

1.84%

Макс. просадка

MFLX:

-26.76%

SUB:

-9.46%

Текущая просадка

MFLX:

-11.68%

SUB:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.60%.

MFLX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-1.83%

1 год

2.45%

5 лет

2.67%

10 лет

N/A

SUB

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.12%

1 год

3.02%

5 лет

1.22%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFLX и SUB

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
График комиссии MFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFLX: 0.88%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFLX и SUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг риск-скорректированной доходности MFLX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFLX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MFLX: 0.24
SUB: 1.71
Коэффициент Сортино MFLX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MFLX: 0.41
SUB: 2.22
Коэффициент Омега MFLX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MFLX: 1.07
SUB: 1.39
Коэффициент Кальмара MFLX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MFLX: 0.20
SUB: 2.55
Коэффициент Мартина MFLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MFLX: 1.45
SUB: 8.57

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.24
1.71
MFLX
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и SUB

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SUB в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.07%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.21%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и SUB

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.68%
-0.55%
MFLX
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и SUB

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.80%
1.19%
MFLX
SUB