Сравнение MFLX с DIG
MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - MFLX is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). MFLX is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past 5 years, MFLX returned -0.33%/yr vs 33.20%/yr for DIG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности MFLX и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFLX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.
MFLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам MFLX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.78% | 3.94% | 3.74% | 8.98% | -19.94% | 8.43% | 7.19% | 16.89% | -4.66% | 5.57% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between MFLX and DIG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between MFLX and DIG has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFLX vs. DIG — Ранг доходности на риск
MFLX
DIG
Сравнение MFLX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFLX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.30 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 5.96 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFLX и DIG
Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFLX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -97.04% | +70.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -29.80% | +26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -42.41% | +34.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -46.02% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -54.00% | +50.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -64.31% | +56.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 11.46% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFLX и DIG
Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 0.94%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFLX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 12.34% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 33.38% | -30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 41.89% | -37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 51.35% | -41.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 57.79% | -46.56% |
Сравнение комиссий MFLX и DIG
MFLX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFLX и DIG
Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DIG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.09% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFLX and DIG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.34%) compared to MFLX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs DIG's -97.04%.
On 5-year performance, DIG leads with 33.20% vs -0.33% for MFLX. On fees, MFLX is cheaper at 0.88% per year. On volatility, MFLX has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIG has performed better with a 33.20% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFLX is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
MFLX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.58% for DIG.
MFLX is categorized as Municipal Bonds, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.95% for DIG.
MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFLX и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор