Сравнение MFIOX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MFIOX – 2.88% и акции VGSBX – 2.88%.
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и VGSBX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
MFIOX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
MFIOX
VGSBX
Сравнение MFIOX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.12 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.57 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.50 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и VGSBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и VGSBX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и VGSBX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -18.20% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.73% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -18.20% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -18.20% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.63% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.50% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и VGSBX
MFS Income Fund (MFIOX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.72% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.03% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 4.90% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.86% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 6.20% | -1.34% |