PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.58%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.52% соответственно.

MFIOX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.88%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий MFIOX и TGLMX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

MFIOX
MFS Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.60

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.02

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.40

+0.96

Корреляция

Корреляция между MFIOX и TGLMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и TGLMX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.31%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и TGLMX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-22.26%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.28%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-22.17%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-22.26%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.63%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.80%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и TGLMX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.77%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.89%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

5.01%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

7.03%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.57%

-0.71%