PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с BCOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.75%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.36%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.52% соответственно.

MFIOX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.02%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.86%

BCOIX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.37%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий MFIOX и BCOIX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

MFIOX
MFS Income Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.60

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.01

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.11

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между MFIOX и BCOIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и BCOIX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью BCOIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.32%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.31%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и BCOIX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-18.13%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.54%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-18.13%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-18.13%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.04%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.19%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и BCOIX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.39%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.63%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.53%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.11%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.62%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.66%

+0.20%