PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.58%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%0.86%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

MFIOX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.88%

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.93%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий MFIOX и AMFIX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
MFIOX
MFS Income Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

3.05

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

4.95

-3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.18

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

21.12

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.05

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.56

+0.79

Корреляция

Корреляция между MFIOX и AMFIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и AMFIX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.31%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и AMFIX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-9.35%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.74%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-8.91%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.49%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.06%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.15%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и AMFIX

MFS Income Fund (MFIOX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.48%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

0.72%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

0.98%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

2.16%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

1.75%

+3.11%