PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medallion Financial Corp. (MFIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medallion Financial Corp. (MFIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIN
Medallion Financial Corp.		-16.75%15.09%0.15%43.96%28.37%18.37%-32.60%55.01%32.86%16.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MFIN показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MFIN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.77% против 14.06% соответственно.

MFIN

1 день
-1.29%
1 месяц
-17.87%
С начала года
-16.75%
6 месяцев
-12.69%
1 год
1.67%
3 года*
8.38%
5 лет*
7.42%
10 лет*
1.77%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medallion Financial Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MFIN:
MFIN с BRK-BMFIN с SCHDMFIN с ^SP500TRMFIN с XLGMFIN с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MFIN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIN
Ранг доходности на риск MFIN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFINSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.49

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.53

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.27

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIN на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFINSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между MFIN и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIN и SPY

Дивидендная доходность MFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIN
Medallion Financial Corp.		5.68%4.57%4.37%3.45%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.87%14.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MFIN и SPY

Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MFINSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-55.19%

-35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.95%

-12.05%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-24.50%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.16%

-33.72%

-51.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-5.53%

-19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-9.09%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.54%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIN и SPY

Medallion Financial Corp. (MFIN) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFINSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

5.35%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

9.50%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

19.06%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.46%

17.06%

+24.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.59%

17.92%

+41.67%