Сравнение MFIN с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medallion Financial Corp. (MFIN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIN и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIN и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIN Medallion Financial Corp. | -16.75% | 15.09% | 0.15% | 43.96% | 28.37% | 18.37% | -32.60% | 55.01% | 32.86% | 16.89% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIN показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции MFIN уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 1.77% против 15.72% соответственно.
MFIN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 1.77%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIN vs. XLG — Ранг доходности на риск
MFIN
XLG
Сравнение MFIN c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIN | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.99 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.54 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.63 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 5.71 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.99 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MFIN и XLG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIN и XLG
Дивидендная доходность MFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIN Medallion Financial Corp. | 5.68% | 4.57% | 4.37% | 3.45% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.87% | 14.06% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок MFIN и XLG
Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -52.39% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -12.41% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -28.02% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.16% | -30.46% | -54.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -8.93% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -7.69% | -35.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.54% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIN и XLG
Medallion Financial Corp. (MFIN) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 5.82% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 10.65% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 19.97% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.46% | 18.68% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.59% | 18.81% | +40.78% |