Сравнение MFIN с MG
MFIN (Medallion Financial Corp.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. MFIN operates in Credit Services (Financial Services), while MG operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, MFIN returned 4.88%/yr vs -3.45%/yr for MG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFIN и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIN показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 39.13%. За последние 10 лет акции MFIN превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 4.88% против -3.45% соответственно.
MFIN
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.88%
MG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 48.90%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- -3.45%
Сравнение доходности по годам MFIN и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIN Medallion Financial Corp. | -4.33% | 15.09% | 0.15% | 43.96% | 28.37% | 18.37% | -32.60% | 55.01% | 32.86% | 16.89% |
MG Mistras Group, Inc. | 39.13% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between MFIN and MG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between MFIN and MG shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFIN:
$234.90M
MG:
$574.73M
MFIN:
$1.62
MG:
$0.70
MFIN:
5.91
MG:
25.24
MFIN:
744.02
MG:
0.51
MFIN:
0.69
MG:
0.77
MFIN:
$336.20M
MG:
$731.44M
MFIN:
$164.92M
MG:
$197.97M
MFIN:
$89.06M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIN vs. MG — Ранг доходности на риск
MFIN
MG
Сравнение MFIN c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIN | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 9.21 | -8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 27.36 | -26.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIN | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.25 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MFIN и MG
Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIN | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -89.21% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -14.54% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -40.78% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -66.87% | +25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.35% | -88.95% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -34.72% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -40.51% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 4.88% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIN и MG
Текущая волатильность для Medallion Financial Corp. (MFIN) составляет 7.23%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что MFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIN | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 12.12% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 24.36% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 41.15% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 46.15% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.47% | 51.28% | +8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIN и MG
Дивидендная доходность MFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIN Medallion Financial Corp. | 5.22% | 4.57% | 4.37% | 3.45% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.87% | 14.06% |
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFIN и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medallion Financial Corp. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFIN и MG
MFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
MFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
MFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.95M при выручке в 79.07M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MFIN and MG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MG has higher volatility (12.12%) compared to MFIN (7.23%). In terms of maximum drawdown, MFIN dropped -90.32% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFIN и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор