PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIN с MG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFIN с MG

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MFIN (Medallion Financial Corp.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. MFIN operates in Credit Services (Financial Services), while MG operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, MFIN returned 5.41%/yr vs -3.60%/yr for MG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFIN и MG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medallion Financial Corp. (MFIN) и Mistras Group, Inc. (MG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIN показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 31.94%. За последние 10 лет акции MFIN превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 5.41% против -3.60% соответственно.

MFIN

1 день
-2.13%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
1.16%
С начала года
1.16%
1 год
8.88%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.81%
10 лет*
5.41%

MG

1 день
-2.63%
1 месяц
-7.48%
6 месяцев
31.94%
С начала года
31.94%
1 год
108.10%
3 года*
28.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIN и MG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIN
Medallion Financial Corp.		1.16%15.09%0.15%43.96%28.37%18.37%-32.60%55.01%32.86%16.89%
MG
Mistras Group, Inc.		31.94%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-45.62%-0.76%-38.73%-8.61%

Correlation

The correlation between MFIN and MG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.24

The correlation between MFIN and MG shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFIN:

$233.90M

MG:

$531.02M

EPS

MFIN:

$1.61

MG:

$0.69

Коэффициент P/E

MFIN:

6.28

MG:

24.04

Коэффициент PEG

MFIN:

791.19

MG:

0.49

Коэффициент P/S

MFIN:

0.74

MG:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

MFIN:

$336.20M

MG:

$731.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

MFIN:

$164.92M

MG:

$197.97M

EBITDA (12 мес.)

MFIN:

$89.06M

MG:

$75.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medallion Financial Corp.

Mistras Group, Inc.

Часто сравнивают с MFIN:
MFIN с SPYMFIN с BRK-BMFIN с SCHDMFIN с XLGMFIN с ^SP500TRMFIN с VOOMFIN с PLAB
Часто сравнивают с MG:
MG с SPMOMG с JEPIMG с STLGMG с KEMG с TOLMG с VOOMG с VGT

Доходность на риск

MFIN vs. MG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIN
Ранг доходности на риск MFIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MG
Ранг доходности на риск MG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIN c MG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFINMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.57

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
3.74

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

7.48

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

21.00

-19.98

MFIN vs. MG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIN на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MG равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIN и MG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFIN и MG

Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и MG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFINMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-89.21%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.95%

-14.54%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.10%

-40.78%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-65.34%

+24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.35%

-88.95%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-38.09%

+29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-40.46%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

5.17%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIN и MG

Текущая волатильность для Medallion Financial Corp. (MFIN) составляет 8.41%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFINMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

11.43%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.50%

25.31%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.14%

42.25%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.32%

46.07%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.48%

51.33%

+8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIN и MG

Дивидендная доходность MFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIN
Medallion Financial Corp.		4.94%4.57%4.37%3.45%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.87%14.06%
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFIN и MG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medallion Financial Corp. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.07M
169.03M
(MFIN) Общая выручка
(MG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFIN и MG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medallion Financial Corp. и Mistras Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
26.5%
Активы портфеля
MFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

MFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 79.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

MFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medallion Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.95M при выручке в 79.07M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

MG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

MFIN and MG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MG has higher volatility (11.43%) compared to MFIN (8.41%). In terms of maximum drawdown, MFIN dropped -90.32% vs MG's -89.21%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIN и MG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор