PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIN с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIN с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medallion Financial Corp. (MFIN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности MFIN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medallion Financial Corp. (MFIN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIN и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIN
Medallion Financial Corp.		-16.56%15.09%0.15%43.96%28.37%18.37%-32.60%55.01%32.86%16.89%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, MFIN показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции MFIN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.22% соответственно.

MFIN

1 день
0.24%
1 месяц
-15.49%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-11.95%
1 год
2.38%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.47%
10 лет*
1.74%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medallion Financial Corp.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MFIN:
MFIN с SPYMFIN с BRK-BMFIN с SCHDMFIN с XLGMFIN с VOO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MFIN vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIN
Ранг доходности на риск MFIN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medallion Financial Corp. (MFIN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIN^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.96

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.48

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.51

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

7.14

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIN vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIN на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIN^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.96

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.62

-0.55

Корреляция

Корреляция между MFIN и ^SP500TR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MFIN и ^SP500TR

Максимальная просадка MFIN за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIN и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIN^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-55.25%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.95%

-8.89%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-24.49%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.16%

-33.79%

-51.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-5.44%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-8.20%

-35.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.57%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIN и ^SP500TR

Medallion Financial Corp. (MFIN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIN^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.30%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

9.55%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

18.32%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.44%

16.90%

+24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.57%

18.04%

+41.53%