Сравнение MFIG с ILCG
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.21%.
MFIG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам MFIG и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | -0.33% | -0.09% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.21% | -0.63% |
Correlation
The correlation between MFIG and ILCG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. ILCG — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение MFIG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и ILCG
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -52.98% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.58% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -8.21% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.70% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 22.22% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.63% | -4.53% |
Сравнение комиссий MFIG и ILCG
MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и ILCG
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and ILCG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for MFIG.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор