Сравнение MFIG с FTCS
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам MFIG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.01% | 1.36% |
Correlation
The correlation between MFIG and FTCS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
MFIG
FTCS
Сравнение MFIG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и FTCS
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -53.64% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.95% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.92% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и FTCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 9.82% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.13% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.54% | +1.04% |
Сравнение комиссий MFIG и FTCS
MFIG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и FTCS
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and FTCS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.53% for FTCS.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор