Сравнение MFIG с FPX
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 19.68%.
MFIG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам MFIG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | -0.33% | -0.09% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 19.68% | -2.64% |
Correlation
The correlation between MFIG and FPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. FPX — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPX
Сравнение MFIG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и FPX
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -56.29% | +42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.29% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -11.31% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и FPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 24.36% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 26.74% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 24.39% | -7.29% |
Сравнение комиссий MFIG и FPX
MFIG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и FPX
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.48% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and FPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.
FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.57% for FPX.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор