PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIC с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIC с PFXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIC (MidCap Financial Investment Corporation) is a stock, while PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Over the past 10 years, MFIC returned 7.83%/yr vs 5.44%/yr for PFXF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFIC и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIC показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции MFIC превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 7.83% против 5.44% соответственно.

MFIC

1 день
-4.32%
1 месяц
-14.19%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-9.73%
3 года*
7.31%
5 лет*
5.13%
10 лет*
7.83%

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIC и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		-6.27%-4.34%11.25%35.48%0.19%33.67%-28.54%56.97%-18.11%6.51%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Correlation

The correlation between MFIC and PFXF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.41

The correlation between MFIC and PFXF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MidCap Financial Investment Corporation

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с MFIC:
MFIC с OCSLMFIC с BROMFIC с GBDCMFIC с ARCCMFIC с DBPMFIC с JPMMFIC с ETOHX
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

MFIC vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIC
Ранг доходности на риск MFIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIC c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFICPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.06

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.98

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.15

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

11.08

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIC vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PFXF равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIC и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFICPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.06

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.49

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MFIC и PFXF

Максимальная просадка MFIC за все время составила -87.97%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIC и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFICPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.97%

-35.49%

-52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.46%

-5.83%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-11.90%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-21.80%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-35.49%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

-0.95%

-17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-3.91%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

1.65%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIC и PFXF

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MFIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFICPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.14%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

6.89%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

8.94%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

10.91%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

13.21%

+16.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIC и PFXF

Дивидендная доходность MFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIC
MidCap Financial Investment Corporation		13.94%13.29%12.75%11.11%12.37%11.26%15.25%10.31%14.52%10.60%11.95%15.33%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

MFIC and PFXF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIC has higher volatility (7.99%) compared to PFXF (3.14%). In terms of maximum drawdown, MFIC dropped -87.97% vs PFXF's -35.49%.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIC и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор