Сравнение MFHQX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 1.00% против 13.99% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и VTCLX
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MFHQX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MFHQX
VTCLX
Сравнение MFHQX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.35 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.64 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и VTCLX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и VTCLX
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и VTCLX
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -55.18% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -12.20% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -24.98% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -34.56% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -6.12% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.61% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.53% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.42% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.68% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 18.43% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 17.23% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 18.26% | -13.18% |