Сравнение MFHQX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFHQX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFHQX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | -0.77% | 7.16% | 0.09% | 4.60% | -15.06% | -1.65% | 7.85% | 8.74% | -1.86% | 3.07% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.88% соответственно.
MFHQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.00%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFHQX и VGSBX
MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
MFHQX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
MFHQX
VGSBX
Сравнение MFHQX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFHQX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.97 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.12 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.57 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFHQX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MFHQX и VGSBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFHQX и VGSBX
Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHQX BlackRock Total Return Fund | 3.49% | 3.83% | 3.28% | 2.85% | 1.95% | 1.50% | 5.22% | 2.20% | 2.33% | 1.99% | 1.82% | 2.40% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFHQX и VGSBX
Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFHQX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -18.20% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.73% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -18.20% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -18.20% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.63% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.50% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.88% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFHQX и VGSBX
BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFHQX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.72% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.03% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 4.90% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.86% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 6.20% | -1.12% |