PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с RNEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 3.88%/yr for RNEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -1.51%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%4.23%

Correlation

The correlation between MFEM and RNEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.73

The correlation between MFEM and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и RNEM

Секторы
MFEM
RNEM

Технологии

23.1%
6.0%

Финансовые услуги

17.7%
34.7%

Сырьевые материалы

15.1%
13.7%

Промышленность

12.2%
4.1%

Энергетика

8.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.1%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.9%

Здравоохранение

1.7%
4.6%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

MFEM
23.1%
RNEM
6.0%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
RNEM
34.7%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
RNEM
13.7%

Промышленность

MFEM
12.2%
RNEM
4.1%

Энергетика

MFEM
8.7%
RNEM
7.6%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
RNEM
10.1%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
RNEM
9.1%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
RNEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
RNEM
5.9%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
RNEM
4.6%

Недвижимость

MFEM
1.1%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD

Доходность на риск

MFEM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.28

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.50

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

0.34

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

0.80

+14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMRNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.28

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MFEM и RNEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-38.38%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.71%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-13.09%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-21.41%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-7.46%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-9.30%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.59%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и RNEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.23%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

10.37%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

13.31%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.40%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.22%

+2.18%

Сравнение комиссий MFEM и RNEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и RNEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности RNEM в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and RNEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to RNEM (4.23%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, MFEM leads with 8.84% vs 3.88% for RNEM. On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 8.84% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.12% for MFEM.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.75% for RNEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор