PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 6.03%/yr for JPEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.19%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%4.60%

Correlation

The correlation between MFEM and JPEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between MFEM and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и JPEM

Секторы
MFEM
JPEM

Технологии

23.1%
6.7%

Финансовые услуги

17.7%
19.1%

Сырьевые материалы

15.1%
11.3%

Промышленность

12.2%
13.1%

Энергетика

8.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.4%

Коммунальные услуги

3.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.6%

Здравоохранение

1.7%
4.3%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

MFEM
23.1%
JPEM
6.7%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
JPEM
19.1%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
JPEM
11.3%

Промышленность

MFEM
12.2%
JPEM
13.1%

Энергетика

MFEM
8.7%
JPEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
JPEM
10.0%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
JPEM
8.4%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
JPEM
9.2%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
JPEM
8.6%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
JPEM
4.3%

Недвижимость

MFEM
1.1%
JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

MFEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.73

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.40

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.17

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

8.14

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.73

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MFEM и JPEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-40.22%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.32%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-14.30%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-21.57%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.08%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-9.47%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.75%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и JPEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.59%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

11.23%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

12.96%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

13.49%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.04%

+2.36%

Сравнение комиссий MFEM и JPEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и JPEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and JPEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs JPEM's -40.22%.

On 5-year performance, MFEM leads with 8.84% vs 6.03% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 8.84% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.12% for MFEM.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.44% for JPEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор