Сравнение MFEM с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
MFEM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.20% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 13.67% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 7.05%.
MFEM
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и FRDM
И MFEM, и FRDM имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
MFEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
MFEM
FRDM
Сравнение MFEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.55 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.15 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.52 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 14.69 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.55 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и FRDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и FRDM
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FRDM в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и FRDM
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -40.49% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -16.87% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -29.25% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -13.13% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -7.21% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.04% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и FRDM
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 10.30%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 13.19% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 18.31% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 23.57% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 20.00% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 22.36% | -3.14% |