PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%5.78%

Correlation

The correlation between MFEM and EMXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.87

The correlation between MFEM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и EMXC

Секторы
MFEM
EMXC

Технологии

23.1%
45.0%

Финансовые услуги

17.7%
19.6%

Сырьевые материалы

15.1%
6.8%

Промышленность

12.2%
8.3%

Энергетика

8.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.4%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Здравоохранение

1.7%
2.2%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

MFEM
23.1%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
EMXC
19.6%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
EMXC
6.8%

Промышленность

MFEM
12.2%
EMXC
8.3%

Энергетика

MFEM
8.7%
EMXC
4.2%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
EMXC
4.5%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
EMXC
2.3%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
EMXC
2.9%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
EMXC
2.2%

Недвижимость

MFEM
1.1%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

MFEM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.61

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.39

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

5.44

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

21.99

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MFEM и EMXC

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-42.81%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.41%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-19.12%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-28.91%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-10.19%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.56%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и EMXC

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 8.47%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.88%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

19.34%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

21.70%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.45%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.82%

-0.42%

Сравнение комиссий MFEM и EMXC

И MFEM, и EMXC имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и EMXC

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and EMXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to MFEM (8.47%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.76% vs 8.84% for MFEM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, MFEM has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.76% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM and EMXC have the same expense ratio: 0.49% per year.

MFEM has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.99% for EMXC.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор