PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с EMNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с EMNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both exchange-traded funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. MFEM is passively managed, while EMNT is actively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 3.43%/yr for EMNT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и EMNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у EMNT с доходностью 1.64%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

EMNT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.38%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и EMNT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%2.72%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		1.64%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.08%0.09%

Correlation

The correlation between MFEM and EMNT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.09

Over the past year, MFEM and EMNT have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с EMNT:
EMNT с MINTEMNT с PULSEMNT с AGZDEMNT с FLTREMNT с VRIGEMNT с LQDHEMNT с LDUR

Доходность на риск

MFEM vs. EMNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c EMNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMEMNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
10.63

-7.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
21.17

-17.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

5.63

-4.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

33.45

-29.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

235.99

-220.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. EMNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа EMNT равного 10.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и EMNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMEMNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

10.63

-7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

4.18

-3.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

3.51

-3.07

Просадки

Сравнение просадок MFEM и EMNT

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и EMNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMEMNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-2.28%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-0.13%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-0.73%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-1.70%

-29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.02%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-0.23%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.02%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и EMNT

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMEMNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

0.14%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

0.34%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

0.41%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

0.83%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

0.86%

+18.54%

Сравнение комиссий MFEM и EMNT

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и EMNT

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EMNT в 4.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		4.00%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and EMNT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs EMNT's -2.28%.

On 5-year performance, MFEM leads with 8.84% vs 3.43% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 8.84% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

EMNT has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.12% for MFEM.

MFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EMNT is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.24% for EMNT.

EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и EMNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор