PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с ECON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с ECON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while ECON tracks the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEM returned 8.84%/yr vs 7.11%/yr for ECON. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и ECON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно ниже, чем у ECON с доходностью 35.02%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

ECON

1 день
-1.24%
1 месяц
13.52%
С начала года
35.02%
6 месяцев
38.26%
1 год
65.21%
3 года*
23.87%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и ECON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		35.02%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%2.40%

Correlation

The correlation between MFEM and ECON is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between MFEM and ECON has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и ECON

Секторы
MFEM
ECON

Технологии

23.1%
30.4%

Финансовые услуги

17.7%
24.5%

Сырьевые материалы

15.1%
7.1%

Промышленность

12.2%
6.5%

Энергетика

8.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.2%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Здравоохранение

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

MFEM
23.1%
ECON
30.4%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
ECON
24.5%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
ECON
7.1%

Промышленность

MFEM
12.2%
ECON
6.5%

Энергетика

MFEM
8.7%
ECON
3.5%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
ECON
8.6%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
ECON
10.2%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
ECON
1.4%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
ECON
3.5%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
ECON
2.8%

Недвижимость

MFEM
1.1%
ECON
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE

Доходность на риск

MFEM vs. ECON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c ECON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMECONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.22

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.16

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.76

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

17.83

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. ECON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECON равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и ECON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMECONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MFEM и ECON

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, примерно равная максимальной просадке ECON в -45.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и ECON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMECONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-45.37%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.76%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-16.37%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-38.08%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-16.65%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и ECON

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 8.47%, в то время как у Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMECONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.10%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

17.65%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

20.38%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

20.28%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.03%

-1.63%

Сравнение комиссий MFEM и ECON

И MFEM, и ECON имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и ECON

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ECON в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.31%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and ECON have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECON has higher volatility (9.10%) compared to MFEM (8.47%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs ECON's -45.37%.

On 5-year performance, MFEM leads with 8.84% vs 7.11% for ECON. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, MFEM has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 8.84% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM and ECON have the same expense ratio: 0.49% per year.

MFEM has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.31% for ECON.

MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. They also come from different issuers: PIMCO and Ameriprise Financial.

ECON currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и ECON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор