PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEM с AVXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI. Both are passively managed. Over the past year, MFEM returned 54.64% vs 62.37% for AVXC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 34.06%.

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEM и AVXC

2026 (YTD)20252024
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%2.09%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%

Correlation

The correlation between MFEM and AVXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between MFEM and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEM и AVXC

Секторы
MFEM
AVXC

Технологии

23.1%
38.2%

Финансовые услуги

17.7%
20.2%

Сырьевые материалы

15.1%
8.1%

Промышленность

12.2%
10.0%

Энергетика

8.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Здравоохранение

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Технологии

MFEM
23.1%
AVXC
38.2%

Финансовые услуги

MFEM
17.7%
AVXC
20.2%

Сырьевые материалы

MFEM
15.1%
AVXC
8.1%

Промышленность

MFEM
12.2%
AVXC
10.0%

Энергетика

MFEM
8.7%
AVXC
4.9%

Потребительский циклический сектор

MFEM
8.3%
AVXC
5.5%

Коммуникационные услуги

MFEM
4.8%
AVXC
3.7%

Коммунальные услуги

MFEM
3.9%
AVXC
2.8%

Потребительский защитный сектор

MFEM
3.5%
AVXC
2.9%

Здравоохранение

MFEM
1.7%
AVXC
2.3%

Недвижимость

MFEM
1.1%
AVXC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV

Доходность на риск

MFEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.12

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.00

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.47

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

18.06

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.58

-1.14

Просадки

Сравнение просадок MFEM и AVXC

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEMAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-20.44%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.04%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.44%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-3.79%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и AVXC

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 8.47%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEMAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.00%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

17.67%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

20.07%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.47%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.47%

+0.93%

Сравнение комиссий MFEM и AVXC

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и AVXC

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности AVXC в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MFEM and AVXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to MFEM (8.47%). In terms of maximum drawdown, MFEM dropped -43.32% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 54.64% for MFEM. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MFEM has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 54.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.

MFEM has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.49% for AVXC.

MFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.33% for AVXC.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEM и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор