PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

MFEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%9.53%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий MFEM и AVEM

MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.89

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.48

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.82

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.10

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Корреляция

Корреляция между MFEM и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и AVEM

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности AVEM в 2.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и AVEM

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-36.05%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.13%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-34.00%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-10.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.30%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и AVEM

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 10.30% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

10.36%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.72%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.03%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

17.87%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.37%

-1.15%