Сравнение MFEKX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -9.39% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.56% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.14% против 9.44% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 16.14%
VTMGX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и VTMGX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
MFEKX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
MFEKX
VTMGX
Сравнение MFEKX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.81 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.38 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.63 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.05 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.81 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и VTMGX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности VTMGX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.36% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.89% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и VTMGX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -60.58% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -11.67% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -29.71% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -35.68% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -8.03% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -14.73% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.05% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и VTMGX
Текущая волатильность для MFS Growth R6 (MFEKX) составляет 6.90%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.29% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 11.43% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 16.77% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 15.66% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.45% | +4.69% |