PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.97% против 8.72% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий MFEKX и TVRIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.97

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.43

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.48

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.06

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.27

Корреляция

Корреляция между MFEKX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и TVRIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и TVRIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-39.36%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-8.45%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-24.87%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-39.36%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-9.20%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.10%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.06%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и TVRIX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.44%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

7.84%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

12.61%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

14.46%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.80%

+3.35%