PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с MGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с MGWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и MGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и MGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у MGWIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции MGWIX по среднегодовой доходности: 15.97% против 9.22% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

MFS Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX

Сравнение комиссий MFEKX и MGWIX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MGWIX в 0.69%.

MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. MGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c MGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXMGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.00

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.32

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

5.95

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. MGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MGWIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и MGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXMGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.24

Корреляция

Корреляция между MFEKX и MGWIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и MGWIX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности MGWIX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и MGWIX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки MGWIX в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXMGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-47.83%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-9.31%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-23.39%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-29.09%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-5.42%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.39%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.06%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и MGWIX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXMGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.14%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.96%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

12.22%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

12.11%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

12.83%

+8.32%