PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEKX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEKX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции MFEKX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.97% против 23.66% соответственно.

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий MFEKX и BPTRX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFEKX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.29

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.38

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.85

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

10.35

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.29

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.27

Корреляция

Корреляция между MFEKX и BPTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и BPTRX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и BPTRX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEKXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-64.11%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-14.79%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-49.87%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-51.26%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-8.65%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-13.82%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.08%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и BPTRX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEKXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.78%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

22.21%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

33.35%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

33.90%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

32.72%

-11.57%