PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с MEIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and MEIKX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.52%/yr vs 10.01%/yr for MEIKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 17.52% против 10.01% соответственно.

MFEIX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.37%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.52%

MEIKX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.09%
6 месяцев
5.41%
1 год
13.09%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		4.94%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
MEIKX
MFS Value Fund		4.09%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Correlation

The correlation between MFEIX and MEIKX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between MFEIX and MEIKX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX

Доходность на риск

MFEIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXMEIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.22

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.79

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.87

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

6.48

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIKX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и MEIKX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и MEIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-56.81%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-6.76%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-13.15%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-17.50%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.68%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.20%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-9.45%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

1.95%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и MEIKX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.24%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

7.70%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

10.38%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

13.91%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

16.55%

+4.69%

Сравнение комиссий MFEIX и MEIKX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и MEIKX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности MEIKX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.54%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
MFEIX
MFS Growth I		14.29%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Часто задаваемые вопросы

MFEIX and MEIKX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.87%) compared to MEIKX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs MEIKX's -56.81%.

MEIKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и MEIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор