Сравнение MFEIX с GAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX).
MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEIX и GAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEIX и GAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | -10.32% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 25.55% |
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | -8.00% | 20.09% | 28.41% | 37.68% | -30.54% | 19.67% | 38.31% | 28.57% | -2.89% | 20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у GAFFX с доходностью -8.00%.
MFEIX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 15.88%
GAFFX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEIX и GAFFX
MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GAFFX в 0.30%.
Доходность на риск
MFEIX vs. GAFFX — Ранг доходности на риск
MFEIX
GAFFX
Сравнение MFEIX c GAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEIX | GAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.90 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEIX | GAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MFEIX и GAFFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEIX и GAFFX
Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности GAFFX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 16.72% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 11.96% | 11.00% | 9.30% | 7.71% | 4.45% | 8.50% | 4.58% | 7.47% | 12.37% | 7.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEIX и GAFFX
Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки GAFFX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и GAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEIX | GAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -36.19% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -13.71% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -36.19% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -10.64% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -7.51% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.62% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEIX и GAFFX
MFS Growth I (MFEIX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеют волатильность 6.97% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEIX | GAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.76% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.14% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.02% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 20.23% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.22% | +0.98% |