Сравнение MFEIX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MFEIX MFS Growth I	-13.62%	12.34%	49.67%	36.15%	-31.14%	23.59%	31.65%	37.69%	2.30%	30.86%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-6.64%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.44% против 21.43% соответственно.

MFEIX

1 день: -0.59%

1 месяц: -9.06%

С начала года: -13.62%

6 месяцев: -14.22%

1 год: 6.53%

3 года*: 21.33%

5 лет*: 10.89%

10 лет*: 15.44%

FCGSX

1 день: -1.20%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -6.64%

6 месяцев: -2.02%

1 год: 33.82%

3 года*: 27.05%

5 лет*: 14.28%

10 лет*: 21.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Growth I

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с MFEIX:

MFEIX с VOO MFEIX с QQQ MFEIX с SPYG MFEIX с VIIIX MFEIX с IWF MFEIX с QQQM MFEIX с TBCIX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий MFEIX и FCGSX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

MFEIX

MFS Growth I

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

MFEIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MFEIX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	1.40	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	2.02	-1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.29	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	2.25	-2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.74	10.23	-9.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MFEIX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	1.40	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.61	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.93	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.87	-0.46

Корреляция

Корреляция между MFEIX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и FCGSX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности FCGSX в 11.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MFEIX MFS Growth I	17.36%	14.99%	25.47%	4.86%	1.05%	2.76%	3.57%	1.57%	3.78%	2.50%	1.61%	3.65%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	11.22%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и FCGSX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MFEIX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.24%	-38.77%	-33.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.30%	-13.10%	-4.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.11%	-38.77%	+2.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.11%	-38.77%	+2.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.30%	-10.42%	-6.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.85%	-7.05%	-16.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.06%	2.88%	+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и FCGSX

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MFEIX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.58%	6.66%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.05%	13.74%	-1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.56%	23.80%	-2.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.87%	23.62%	-1.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.16%	23.15%	-1.99%

Сравнение MFEIX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и FCGSX

Сравнение доходности по годам MFEIX и FCGSX

Доходность по периодам

MFEIX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MFEIX и FCGSX

Доходность на риск

MFEIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

MFEIX

FCGSX

Сравнение MFEIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MFEIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)