PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с EQPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEIX с EQPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEIX (MFS Growth I) and EQPGX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFEIX returned 17.52%/yr vs 19.07%/yr for EQPGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MFEIX charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for EQPGX.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и EQPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у EQPGX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям EQPGX по среднегодовой доходности: 17.52% против 19.07% соответственно.

MFEIX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.37%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.52%

EQPGX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.59%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.41%
10 лет*
19.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEIX и EQPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		4.94%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		14.28%14.60%29.99%35.60%-24.45%22.94%43.80%34.01%0.17%35.19%

Correlation

The correlation between MFEIX and EQPGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.95

The correlation between MFEIX and EQPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM
Часто сравнивают с EQPGX:
EQPGX с PDRDXEQPGX с VUGEQPGX с VOOEQPGX с PREIXEQPGX с RGAGXEQPGX с FHCIXEQPGX с VITAX

Доходность на риск

MFEIX vs. EQPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EQPGX
Ранг доходности на риск EQPGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c EQPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXEQPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.82

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.48

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.37

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

9.02

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. EQPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа EQPGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и EQPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXEQPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и EQPGX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки EQPGX в -62.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и EQPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEIXEQPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-62.00%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.57%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-23.04%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-29.81%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-31.11%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.01%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-13.75%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.30%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и EQPGX

Текущая волатильность для MFS Growth I (MFEIX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEIXEQPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.41%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.73%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.32%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

20.19%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

20.55%

+0.69%

Сравнение комиссий MFEIX и EQPGX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EQPGX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и EQPGX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности EQPGX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.46%0.52%10.64%0.48%1.96%11.42%10.84%8.56%6.43%11.57%5.90%2.21%
MFEIX
MFS Growth I		14.29%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MFEIX and EQPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQPGX has higher volatility (4.41%) compared to MFEIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MFEIX dropped -72.24% vs EQPGX's -62.00%.

EQPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEIX и EQPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор