PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с CIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с CIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и CIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и CIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-2.21%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-19.93%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у CIF с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции CIF по среднегодовой доходности: 15.44% против 6.17% соответственно.

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%

CIF

1 день
2.85%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.09%
3 года*
9.56%
5 лет*
0.78%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

MFS Intermediate High Income Fund

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX
Часто сравнивают с CIF:
CIF с XUT.TOCIF с LOUPCIF с CPMPXCIF с CWFIXCIF с FHYSXCIF с MFEKXCIF с FAGIX

Сравнение комиссий MFEIX и CIF

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CIF в 1.50%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFEIX vs. CIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c CIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXCIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.38

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.60

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.51

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

1.92

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. CIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIF равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и CIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXCIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.16

+0.26

Корреляция

Корреляция между MFEIX и CIF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и CIF

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности CIF в 10.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.96%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и CIF

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, примерно равная максимальной просадке CIF в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и CIF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXCIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-69.23%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-9.68%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-44.92%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-45.24%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-23.30%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-17.80%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.65%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и CIF

MFS Growth I (MFEIX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеют волатильность 5.58% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXCIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.35%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.87%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

13.40%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

16.85%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

19.43%

+1.73%