Сравнение CIF с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -1.00% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции CIF превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.44% соответственно.
CIF
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 6.30%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и FHYSX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
CIF vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
CIF
FHYSX
Сравнение CIF c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.71 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.43 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.73 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 11.03 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.71 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CIF и FHYSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и FHYSX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.82% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и FHYSX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -21.45% | -47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.50% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -16.93% | -27.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -21.45% | -23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -1.77% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -2.61% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.62% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и FHYSX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.38% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 2.43% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 3.79% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 5.20% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 5.77% | +13.66% |