PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIF с CRDOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CIF и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIF и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-1.60%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%1.59%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.00%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CIF показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.00%.

CIF

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-3.06%
1 год
6.05%
3 года*
9.14%
5 лет*
0.91%
10 лет*
6.28%

CRDOX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.88%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Intermediate High Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CIF:
CIF с XUT.TOCIF с LOUPCIF с CPMPXCIF с FHYSXCIF с MFEIXCIF с CWFIXCIF с MFEKX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий CIF и CRDOX

CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CIF vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.10

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.89

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.23

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

9.74

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIF vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.10

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.74

-0.58

Корреляция

Корреляция между CIF и CRDOX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF и CRDOX

Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности CRDOX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.89%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.31%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIF и CRDOX

Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIFCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-15.92%

-53.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.14%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-15.92%

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-2.37%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-3.63%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.72%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF и CRDOX

MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIFCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.52%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

2.23%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

3.31%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

4.11%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

4.04%

+15.39%