Сравнение CIF с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIF и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -2.21% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CIF уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.17% против 6.88% соответственно.
CIF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.17%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и PRCPX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
CIF vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
CIF
PRCPX
Сравнение CIF c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 3.49 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 5.55 | -4.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.93 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.86 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 22.46 | -20.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.49 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.24 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.27 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.88 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CIF и PRCPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и PRCPX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.96% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и PRCPX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -23.07% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -3.03% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -14.34% | -30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -23.07% | -22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -1.24% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -3.16% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.66% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и PRCPX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.24% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 2.48% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 4.12% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 4.79% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 5.45% | +13.98% |