Сравнение CIF с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -2.21% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CIF превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 4.00% соответственно.
CIF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.17%
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и CWFIX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
CIF vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
CIF
CWFIX
Сравнение CIF c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.99 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 4.25 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.80 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.72 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 17.45 | -15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.99 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.35 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.30 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.08 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между CIF и CWFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и CWFIX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности CWFIX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.96% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и CWFIX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -12.41% | -56.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -1.37% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -6.36% | -38.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -12.41% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -1.03% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -0.87% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.29% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и CWFIX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.70% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 1.03% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 1.71% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 2.75% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 3.09% | +16.34% |