PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIF с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIF и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIF и LOUP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIF
MFS Intermediate High Income Fund
-2.21%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-10.81%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
-9.90%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.


CIF

1 день
2.85%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.09%
3 года*
9.56%
5 лет*
0.78%
10 лет*
6.17%

LOUP

1 день
5.39%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
51.60%
3 года*
24.76%
5 лет*
4.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Intermediate High Income Fund

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Сравнение комиссий CIF и LOUP

CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Доходность на риск

CIF vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIFLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.48

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.08

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.34

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

8.09

-6.18

CIF vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIFLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.48

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между CIF и LOUP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF и LOUP

Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF
MFS Intermediate High Income Fund
10.96%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIF и LOUP

Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и LOUP.


Загрузка...

Показатели просадок


CIFLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-58.68%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-21.00%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-55.63%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.30%

-16.74%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-20.42%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.07%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF и LOUP

Текущая волатильность для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) составляет 5.35%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что CIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIFLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.91%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

21.85%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

35.07%

-21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

32.19%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

31.98%

-12.55%