Сравнение CIF с LOUP
CIF (MFS Intermediate High Income Fund) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both funds - CIF is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIF returned -2.53%/yr vs 12.98%/yr for LOUP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CIF charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности CIF и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.
CIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 5.56%
LOUP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIF и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -0.48% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -10.81% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 28.21% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 86.25% | 31.76% | -19.72% |
Correlation
The correlation between CIF and LOUP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between CIF and LOUP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF vs. LOUP — Ранг доходности на риск
CIF
LOUP
Сравнение CIF c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.61 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 12.23 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.66 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CIF и LOUP
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -58.68% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -21.00% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -35.23% | +24.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -55.63% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -1.87% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -20.04% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.19% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и LOUP
Текущая волатильность для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) составляет 2.58%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 8.23% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 21.94% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 28.51% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 32.38% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 31.96% | -12.51% |
Сравнение комиссий CIF и LOUP
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и LOUP
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.95% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIF and LOUP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (8.23%) compared to CIF (2.58%). In terms of maximum drawdown, CIF dropped -69.23% vs LOUP's -58.68%.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIF и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор