PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEGX с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEGX (MFS Growth Fund Class A) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - MFEGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000® Growth Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MFEGX returned 17.83%/yr vs 17.28%/yr for XLG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MFEGX charges 0.83%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEGX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEGX имеют среднегодовую доходность 17.83%, а акции XLG немного отстают с 17.28%.

MFEGX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.14%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
13.82%
10 лет*
17.83%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEGX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		4.84%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between MFEGX and XLG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.91

The correlation between MFEGX and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с VOOGMFEGX с MEIIX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

MFEGX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGXXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.18

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.95

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.34

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

8.77

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGXXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.18

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и XLG

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEGXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-52.39%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-12.41%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-20.70%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-28.02%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-30.46%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.02%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-7.64%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.30%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и XLG

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEGXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.19%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.81%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

13.32%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

18.68%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

18.84%

+2.51%

Сравнение комиссий MFEGX и XLG

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и XLG

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		16.10%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFEGX and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFEGX has higher volatility (3.87%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, MFEGX dropped -72.42% vs XLG's -52.39%.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEGX и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор